전체 글 (79) 썸네일형 리스트형 [수익률]단순 수익률 & log수익률 단순 수익률: (매도금액 - 매수금액 ) / 매수금액 로그 수익률 : ln(매도금액/매수금액) = ln(매도금액) - ln(매수금액) 특성 로그 수익률의 특성이 우리의 직관에 더 부합함. ex. 100원이던 주가가 10 % 오르고 10 % 내렸다면,로그 수익률 : 100원*[e^(0.1)]*[e^(-0.1)] = 100원. 로그 수익률은 기하평균과 마찬가지로 곱(복리)의 개념에서 산출된 수익률임에도 불구, 그 활용에 있어서는 더하기 빼기의 속성을 가지고 있다. 따라서 우리의 직관과 유사한 값이 나온다. 단순 수익률 : 100원*(1+0.1)*(1-0.1) = 99원 2 로그 수익률이 통계 적으로 용이 일반 수익률의 분포가 좌우 비대칭의 속성을 띠는 데 반해, 로그 수익률은 좌우 대칭의 정상 분포를 그리기.. OrderBook이란? 🔍 OderBook - 호가창 오더북은 주식 시장이나 암호화폐 시장 등의 특정 시장에 존재하는 구매자와 판매자의 모든 매도 및 매수 주문을 기록한 전자 목록이다. 주문서, 주문 기록 장부라고도 한다 트레이더는 다양한 가격으로 매수매도 주문을 넣을 수 있으며, 이는 실시간으로 오더북에 표시된다. 한 명 이상의 투자자가 동일한 가격에 주문을 넣으면 오더북은 제시된 총 코인량을 표시하며 시간순으로 주문을 처리한다. 오더북에 모인 데이터를 시장 규모(market depth)라 불리는 차트를 만들며 가격을 상승하거나 하락시키는데 필요한 주문량과 공급 및 수요를 그래픽으로 보여준다. 매수호가: 사려는 사람들이 체결을 기다리는 주문 가격들 매도 잔량 , 매수 잔량 : 해당 가격으로 거래를 체결하고 싶어하는 주식의 수.. vwap과 pair trading이 기계학습과 만나면? https://smallake.kr/?p=30506 VWAP과 Pair Trading이 기계학습과 만나면? | 그대안의 작은 호수 자본시장과 IT, 트레이딩전략 1. 기계학습과 투자를 주제로 하는 논문을 보다보면 예전과 다른 면이 보입니다. Goal Based Investing과 기계학습도 개인적인 관심과 맞물려 정리한 글입니다. 여기서 궁 smallake.kr Reinforcement Learning for Quantitiative Trading https://arxiv.org/pdf/2109.13851.pdf [Algorithms]TWAP, VWAP TWAP : 시간 분할 매수 주문 The shares are equally divided across time. WAP 주문은 주문한 수량을 장중 시간별로 나누어 체결시키는 알고리즘 매매 방법 과거 거래시간을 분석하여 현지 브로커 기준으로 장중 분할 체결함 시간분할 주문이라고 부름 장중 시장 평균 가격을 추구할 수 있는 가격 전략 그러나 시장 평균 가격을 보장하지는 않음 VWAP : 수량 분할 매수 주문 The Shares are traded at a price which closely tracks the VWAP. VWAP 주문은 주문한 수량을 장중에 나누어 체결시키는 알고리즘 매매 방법 과거 거래향을 분석, 현지 브로커 기준으로 거래량이 많을 때 많이, 적을 때 적게 배분하여 분할 체결. 수량 분할 .. [Tmux] 복사 붙여넣기 하기 터미널 복붙이 안돼요ㅠㅠㅠ?>!>?!?! Tmux - Teminal multiplexer SW - Session: tmux 명령을 실행하면 세션이 실행 - window: session은 여러개의 윈도우로 구성. 사용자가 터미널 화면으로 보는 뷰 하나의 session은 여러개의 window로 구성될 수있음 - pane: 하나의 window는 분할되어 몇개의 pane으로 구성 할 수있음 window를 전환하면 팬 구성도 새로운 윈도우의 구성으로 전환된다. 참고: Ctrl-C / Ctrl-V 가 작동하지 않는 것입니다. 만약 터미널 내용을 사용자 시스템의 클립보드로 복사하여 붙여넣기를 할 필요가 있을 때는 잠시 tmux 의 마우스 지원 설정을 끌 수 있습니다. 먼저 Ctrl-B 키를 눌러 tmux 의 제어 모.. 골프 용어 정리 궁금해서 찾아봄 ●어드레스 (Address) = 스윙의 1단계. 스윙을 하려고 발의 위치를 정하고 공에 클럽 페이스를 겨누는 것. 스윙의 7단계 중 가장 편안한 자세이다. ●AGG (Aggregate) = 모든 라운드의 경기 결과를 합산한 결과. ●에어 샷 (Air Shot) = 헛 스윙으로 공을 맞히지 못하는 스윙을 말함 ●알바트로스 (Albatross) = 한 홀에서 파보다 3타 적게 홀인 하는 것. 5홀을 2타로 넣었을 경우로 미국에서는 더블 이글이라고 함. ●어프로치 샷 (Approach Shot) = 그린 가까운 곳에서 핀을 향해 공을 치는 것으로 흔히들 쇼트게임 (Short Game) 이라고 부름. 칩 어프로치 (Chip Approach)ㆍ피치 어프로치 (Pitch Approach)ㆍ러닝 어프.. Optimal Execution Optimal Execution 거래 최적화 - 주문 실행의 구조는 시장충격비용과 기회 비용을 최소화하는 구조를 의미 거래비용을 계산할 때 일반적으로 사후거래분석과 사전거래분석을 사용 사후 거래 분석(Post-trade analysis) - 증권사에서 100% 체결을 시킹 이후에 실제 체격 가격과 기준 가격을 비교해 증권사의 수행 능력을 평가하는 것 사전 거래 분석 (Pre-trade analysis) - 증권사에서 제공하는 주문 전략의 적정성을 평가하는 기준으로 사용 - 사전거래 분석을 통해 계산 되는 예상비용은 곧 해방 주문에 대한 보유 risk로 생각 할 수 있다. - 이떄 risk 유형을 특별히 유동성 위험 liquidity risk 혹은 기존 시장 risk에 포함된 유동성 위험과 구분하기 위해 .. 이전 1 ··· 7 8 9 10 다음
